| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 一期网络模型中的衍生品风险作为成本 | Dorinel Bastide (UEVE, LaMME), St''ephane Cr''epey (LPSM (UMR\_8001), UFR 929), Samuel Drapeau (SAIF), Mekonnen Tadese | 2202.03248 | q-fin.RM | 2022-02-16 |
| 美国银行业的衍生品持仓与系统性风险 | Sergio Mayordomo, Maria Rodriguez-Moreno, Juan Ignacio Pe~na | 2202.02254 | q-fin.RM | 2022-02-07 |
| 行业特征与金融风险溢出 | Wan-Chien Chiua, Juan Ignacio Pe~na, and Chih-Wei Wang | 2202.02263 | q-fin.RM | 2022-02-07 |
| 所有信用违约掉期数据库是否相等？ | Sergio Mayordomo, Juan Ignacio Pe~na, Eduardo S. Schwartz | 2202.02273 | q-fin.RM | 2022-02-07 |
| 衡量系统性风险：共同因素暴露和尾部相关效应 | Wan-Chien Chiu, Juan Ignacio Pe~na, Chih-Wei Wang | 2202.02276 | q-fin.RM | 2022-02-07 |
| 电力期货的尾部风险 | Juan Ignacio Pe~na, Rosa Rodriguez, and Silvia Mayoral | 2202.01732 | q-fin.RM | 2022-02-04 |
| 欧洲电力衍生品市场的零时效率 | Juan Ignacio Pe~na and Rosa Rodriguez | 2202.01737 | q-fin.RM | 2022-02-04 |
| 构建一家公司的先进风险管理和风险评估的动态系统 | Denis S. Gusev, Elena G. Demidova, Olga A. Novikova (Starooskolsky Technological Institute) | 2202.00556 | q-fin.RM | 2022-02-02 |
| 重尾分布下的风险估计与反向测试 | Marcin Pitera and Thorsten Schmidt | 2201.10454 | q-fin.RM | 2022-01-28 |
| 预测时变波动率下的长期回报分布 | Hwai-Chung Ho | 2201.07457 | q-fin.RM | 2022-01-20 |
| 评级转换的稀疏结构方法 | Volodymyr Perederiy | 1708.00062 | q-fin.RM | 2022-01-19 |
| 鲁棒风险评估的模拟方法与失真混合方法 | Sojung Kim and Stefan Weber | 2009.03653 | q-fin.RM | 2022-01-19 |
| 量化人口风险的资本需求：国内会计准则与Solvency II框架之间的桥梁 | Gian Paolo Clemente, Francesco Della Corte, Nino Savelli | 2107.10891 | q-fin.RM | 2022-01-12 |
| 双重风险度量下的投资 | Zuo Quan Xu | 1406.4222 | q-fin.RM | 2022-01-07 |
| 保险公司利润与损失的分解 | Marcus C. Christiansen | 2112.11265 | q-fin.RM | 2021-12-22 |
| 交易成本下的Delta对冲：使用神经网络的动态多尺度策略 | G. Mazzei, F.G. Bellora, J.A. Serur | 2109.12337 | q-fin.RM | 2021-12-21 |
| 离散时间风险过程的灾难概率：比例再保险和指数分布以及Pareto分布下的投资 | Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki | 1306.3479 | q-fin.RM | 2021-12-14 |
| 具有长期依赖死亡率的时间一致性均值方差再保险投资问题 | Ling Wang, Mei Choi Chiu, Hoi Ying Wong | 2112.06602 | q-fin.RM | 2021-12-14 |
| 多状态寿险中的奖金计算 | Jamaal Ahmad, Kristian Buchardt, and Christian Furrer | 2007.04051 | q-fin.RM | 2021-12-09 |
| 多线性财产与意外保险公司的发生赔款风险责任建模与测量 | Carlos Andr''es Araiza Iturria, Fr''ed''eric Godin and M''elina Mailhot | 2007.07068 | q-fin.RM | 2021-12-07 |
| 洪水风险和管理的极值分析 | Chengxiu Ling, Jiayi Li, Yixuan Liu, Zhiyan Cai | 2112.00562 | q-fin.RM | 2021-12-02 |
| 在模型不确定性下改进风险价值预测 | Shige Peng, Shuzhen Yang and Jianfeng Yao | 1805.03890 | q-fin.RM | 2021-11-25 |
| 标量多元风险度量的时间一致性 | Zachary Feinstein and Birgit Rudloff | 1810.04978 | q-fin.RM | 2021-11-22 |
| 报告型非人寿保险赔案的分层准备模型 | Jonas Crevecoeur and Jens Robben and Katrien Antonio | 1910.12692 | q-fin.RM | 2021-11-22 |
| ESG、风险与（尾部）相关性 | Karoline Bax, "Ozge Sahin, Claudia Czado, Sandra Paterlini | 2105.07248 | q-fin.RM | 2021-11-10 |