风险共担、可变性测量和失真风险度量
摘要：风险共享中的偏好建模为一类普遍的不一定是单调或凸的共点加性和基于法则的功能，称为失真风险测量。这些功能包括在投资组合优化和保险中使用的许多风险和波动性的统计量。在各种通用或共点风险共享问题的设置下，表征了帕累托最优分配的集合。我们使用吉尼偏差，均值-中位数偏差或分位数差异作为相关波动性度量来明确解决代理之间的帕累托最优分配。后者尤其有趣，因为在存在分位数差异代理的情况下，最优分配不是共点的；相反，最优分配呈现出一种混合的配对反单调结构，显示出极端负相关的一些模式。
作者：Jean-Gabriel Lauzier and Liyuan Lin and Ruodu Wang
论文ID：2302.04034
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-02-09