回归方法的数学基础：前向初始保证金的近似
摘要：正文初期保证的逼近方法的文献丰富。其中最受欢迎的是回归方法的系列。本文描述了这些回归逼近方法所依赖的数学基础。我们引入数学严谨性来展示实质上，所有方法都提出了对条件期望函数的近似方法，这被解释为在希尔伯特空间上的正交投影。我们展示每种方法只是选择了一个不同的函数形式来数值估计条件期望。我们特别涵盖到目前文献中最受欢迎的方法：多项式逼近、核回归和神经网络。
作者：Lucia Cipolina Kun, Simone Caenazzo, Ksenia Ponomareva
论文ID：2002.04563
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-09-30