| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| IFRS 9预计损失估计的方法论思考：隐藏储备、周期性损失预测和LGD回测。 | Wolfgang Reitgruber | 1411.4265 | q-fin.RM | 2015-08-12 |
| 半参数时间序列建模与自相关 copula | Antony Ware, Ilnaz Asadzadeh | 1507.04767 | q-fin.RM | 2015-07-20 |
| 不同州数量对信用评级有效性的影响 | P. Lencastre, F. Raischel, P.G. Lind | 1409.2661 | q-fin.RM | 2015-06-22 |
| 基于Copula的层次化风险聚合——树相关抽样与轻微树依赖空间 | Fabio Derendinger | 1506.03564 | q-fin.RM | 2015-06-22 |
| 信用风险与金融体系的不稳定性：一种集成方法 | Thilo A. Schmitt, Desislava Chetalova, Rudi Sch"afer, Thomas Guhr | 1309.5245 | q-fin.RM | 2015-06-17 |
| 从网络的角度测量主权债务的违约风险 | Hongwei Chuang, Hwai-Chung Ho | 1304.3814 | q-fin.RM | 2015-06-15 |
| 衍生品和信贷传染在互联网络中 | Sebastian Heise and Reimer Kuehn | 1202.3025 | q-fin.RM | 2015-06-04 |
| 关于一种用于有效计算带跳跃和随机波动性损失模型的条件风险价值（CVaR）（和风险价值VaR）的转换方法 | Alessandro Ramponi | 1407.1072 | q-fin.RM | 2015-06-01 |
| 市场脆弱性、系统风险和Ricci曲率 | Romeil Sandhu, Tryphon Georgiou, Allen Tannenbaum | 1505.05182 | q-fin.RM | 2015-05-21 |
| 系统性风险的多层网络本质及其对金融危机成本的影响 | Sebastian Poledna, Jos''e Luis Molina-Borboa, Seraf''in Mart''inez-Jaramillo, Marco van der Leij, and Stefan Thurner | 1505.04276 | q-fin.RM | 2015-05-19 |
| 有限样本量下的Anderson-Darling检验效率：应用于对手方信用风险内部模型的回测 | M. Formenti, L. Spadafora, M. Terraneo, F. Ramponi | 1505.04593 | q-fin.RM | 2015-05-19 |
| 集体企业破产与评级动态中的相变 | Pawe{l} Sieczka, Janusz A. Ho{l}yst | 0904.4430 | q-fin.RM | 2015-05-13 |
| 运营风险的分析建模 II：分类不变性的后果 | Vivien Brunel | 1504.07805 | q-fin.RM | 2015-05-12 |
| 资金流动性、债务期限结构和债权人信念：一种外生动态债务挤兑模型 | Gechun Liang, Eva L"utkebohmert, Wei Wei | 1209.3513 | q-fin.RM | 2015-04-01 |
| 金融危机的实际产出成本：一种损失分配方法 | Daniel Kapp and Marco Vega | 1201.0967 | q-fin.RM | 2015-03-19 |
| 养老基金中的整合性机会约束条件在资产负债管理中的应用 | Youssouf A. F. Toukourou and Franc{c}ois Dufresne | 1503.05343 | q-fin.RM | 2015-03-19 |
| 非凸偏好市场中的最优风险分配 | Hirbod Assa | 1503.04460 | q-fin.RM | 2015-03-17 |
| 相关性依赖概念在Copulas中的应用与边际自由群行为指数 | Jae Youn Ahn | 1503.03180 | q-fin.RM | 2015-03-12 |
| 非寿险保险数据中的依赖性和重尾特征 | Jonas Alm | 1501.00833 | q-fin.RM | 2015-01-06 |
| 具有CxLS属性的风险度量 | Freddy Delbaen, Fabio Bellini, Valeria Bignozzi and Johanna F. Ziegel | 1411.0426 | q-fin.RM | 2014-11-04 |
| 通过潜在系统因素依赖的Markov链蒙特卡洛估计违约和回收 | Xiaolin Luo and Pavel V. Shevchenko | 1011.2827 | q-fin.RM | 2014-11-03 |
| 资金成本风险管理的初步方法 | Damiano Brigo, Cyril Durand | 1410.2034 | q-fin.RM | 2014-10-09 |
| 量化风险管理中的一般对偶关系 | Raphael Hauser, Sergey Shahverdyan and Paul Embrechts | 1410.0852 | q-fin.RM | 2014-10-06 |
| 残疾保险中的风险聚合与随机赔付准备金 | Boualem Djehiche and Bj"orn L"ofdahl | 1401.3589 | q-fin.RM | 2014-08-27 |
| 经济衰退期的下行损失给定 (Downturn LGD: A More Conservative Approach for Economic Decline Periods) | Mauro R. Oliveira, Armando Chinelatto Neto | 1408.3086 | q-fin.RM | 2014-08-14 |