信用风险与金融体系的不稳定性：一种集成方法
摘要：信贷违约对金融系统的不稳定性有着重要影响。通过引入统计物理学中的方法，我们发现了信贷风险的通用特征。然后我们展示了分散化的概念在信贷风险方面的严重缺陷。由于存在持续的相关性，极端损失的风险仍然存在，这将对金融系统构成持续和重大的固有威胁。
作者：Thilo A. Schmitt, Desislava Chetalova, Rudi Sch"afer, Thomas Guhr
论文ID：1309.5245
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-06-17