| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 长期风险估计的Value-at-Risk时间缩放 | Luca Spadafora, Marco Dubrovich and Marcello Terraneo | 1408.2462 | q-fin.RM | 2014-08-12 |
| 核心-边缘结构化银行网络中的传染性系统风险 | Oliver Kley and Claudia Kl"uppelberg and Lukas Reichel | 1406.6575 | q-fin.RM | 2014-06-26 |
| 金融传染模型的变动资产回报可以用简单的级联阈值模型取代 | Teruyoshi Kobayashi | 1312.6804 | q-fin.RM | 2014-06-11 |
| 锥形市场模型的集值风险度量 | Andreas H. Hamel, Frank Heyde, Birgit Rudloff | 1011.5986 | q-fin.RM | 2014-05-22 |
| 交易成本市场中动态风险度量的时间一致性 | Zachary Feinstein, Birgit Rudloff | 1201.1483 | q-fin.RM | 2014-05-22 |
| 操作风险的分析模型及相关问题新结果 | Vivien Brunel | 1308.5064 | q-fin.RM | 2014-05-08 |
| 多元违约时间的一致迭代模拟：马尔可夫指标特征 | Damiano Brigo, Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer | 1306.0887 | q-fin.RM | 2014-05-02 |
| 相互关联的风险贡献：分析美国金融部门的重尾方法 | M. Bernardi, L. Petrella | 1401.6408 | q-fin.RM | 2014-04-17 |
| 场外衍生品的中央清算：双边对冲与多边对冲 | Rama Cont and Thomas Kokholm | 1304.5065 | q-fin.RM | 2014-03-13 |
| 用多个可投资资产衡量风险 | Walter Farkas, Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari | 1308.3331 | q-fin.RM | 2014-03-05 |
| 预期损失的估计误差 | Imre Kondor | 1402.5534 | q-fin.RM | 2014-02-25 |
| 超越现金可加性风险度量：当改变计价标的失败时 | Walter Farkas, Pablo Koch-Medina, and Cosimo Munari | 1206.0478 | q-fin.RM | 2014-02-05 |
| 小型确定利益养老金计划中的死亡风险量化 | Catherine Donnelly | 1107.1380 | q-fin.RM | 2014-01-31 |
| 金融系统中的网络与投资组合结构 | Teruyoshi Kobayashi | 1308.0773 | q-fin.RM | 2014-01-30 |
| 有效的免疫策略以防止金融传染 | Teruyoshi Kobayashi, Kohei Hasui | 1308.0652 | q-fin.RM | 2014-01-27 |
| 持续合规性：基于代理的监控框架 | Julien Vedani (SAF), Fabien Ramaharobandro | 1309.7222 | q-fin.RM | 2013-12-24 |
| 信用风险预测：判别分析与神经网络方法的比较研究 | Younes Boujelb`ene, Sihem Khemakhem | 1311.4266 | q-fin.RM | 2013-11-19 |
| 关于集体风险理论中一种新的相干风险度量的资本配置问题 | Assa Hirbod, Morales Manuel and Omidi Firouzi Hassan | 1311.0354 | q-fin.RM | 2013-11-05 |
| 重构CDO中的“单向CSA”交易对手风险 | Lorenzo Giada and Claudio Nordio | 1310.7128 | q-fin.RM | 2013-10-29 |
| 低违约投资组合的违约概率的贝叶斯估计 | Dirk Tasche | 1112.5550 | q-fin.RM | 2013-09-04 |
| 评估金融模型风险 | Pauline Barrieu, Giacomo Scandolo | 1307.0684 | q-fin.RM | 2013-07-11 |
| 缩减还是稳定状态？对2008-2012年意大利信用风险管理的分析 | Stefano Olgiati, Alessandro Danovi | 1307.2465 | q-fin.RM | 2013-07-10 |
| 资产支持贷款违约概率的含义 | David Chisholm, Graham Andersen | 1306.6715 | q-fin.RM | 2013-07-01 |
| 离散时间设定下的计算动态市场风险度量 | Babacar Seck, Robert J. Elliott, Jean-Pierre Gueyie | 1306.5705 | q-fin.RM | 2013-06-25 |
| 金融风险分析：2008年金融危机对美国电影票房周末回报是否产生影响？ | Novriana Sumarti and Rafki Hidayat | 1306.0966 | q-fin.RM | 2013-06-06 |