运营风险的分析建模 II：分类不变性的后果
摘要：基于损失汇总的风险和业务线分类，大多数银行的操作风险内部模型。操作风险模型的参数和输出对数据汇总和风险分类的选择非常敏感。在一个简单的模型中，我们通过要求银行损失分布在分类改变时不发生变化，建立了风险单元数量和模型参数之间的联系。我们详细说明了这一要求对损失分布的吸引域、多元化效应和风险相关性的影响。
作者：Vivien Brunel
论文ID：1504.07805
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-05-12