| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 评估巴塞尔II内部评级法：来自澳大利亚的实证证据 | Silvio Tarca and Marek Rutkowski | 1412.0064 | q-fin.RM | 2016-07-26 |
| 信用风险的监管资本建模 | Marek Rutkowski and Silvio Tarca | 1412.1183 | q-fin.RM | 2016-07-26 |
| 一种具有金融风险测量应用的多元帕累托分布形式。 | Jianxi Su, Edward Furman | 1607.04737 | q-fin.RM | 2016-07-19 |
| 多个风险因素的依赖结构：分布特性 | Jianxi Su, Edward Furman | 1607.04739 | q-fin.RM | 2016-07-19 |
| 保险估值：一种可计算的多期资本成本方法 | Hampus Engsner, Mathias Lindholm, Filip Lindskog | 1607.04100 | q-fin.RM | 2016-07-15 |
| 关于BCBS针对操作风险的新标准化方法提案的评论 | Giulio Mignola, Roberto Ugoccioni, Eric Cope | 1607.00756 | q-fin.RM | 2016-07-05 |
| 紧凸界限下的聚合求和——一种替代证明 | Chuancun Yin, Dan Zhu | 1603.05373 | q-fin.RM | 2016-05-10 |
| 重尾损失因子随机共享风险的界限 | Oliver Kley and Claudia Kluppelberg | 1503.03726 | q-fin.RM | 2016-04-12 |
| 新型失真风险度量及其尾部渐近性质，重点关注VaR | Chuancun Yin, Dan Zhu | 1503.08586 | q-fin.RM | 2016-03-29 |
| 基于双分数扩散的超越Black-Scholes的期权定价 | Hagen Kleinert and Jan Korbel | 1503.05655 | q-fin.RM | 2016-03-11 |
| 巴塞尔III框架对全球系统重要银行的资本附加无法控制系统风险，且可能引发拐点效应。 | Sebastian Poledna, Olaf Bochmann and Stefan Thurner | 1602.03505 | q-fin.RM | 2016-02-18 |
| 保险风险的大数定律 | Yumiharu Nakano | 1601.03171 | q-fin.RM | 2016-01-14 |
| 信用风险：考虑波动的资产相关性 | Thilo A. Schmitt and Rudi Sch"afer and Thomas Guhr | 1601.03015 | q-fin.RM | 2016-01-13 |
| 压力信用组合损失分布的两种违约情景 | Dirk Tasche | 1002.2604 | q-fin.RM | 2016-01-11 |
| 篮子衍生品的分位数对冲 | Micha{l} Barski | 1010.5810 | q-fin.RM | 2016-01-08 |
| 关于资产负债表的分形几何和破产风险的分形指数 | A.K.M. Azhar, Vincent B.Y. Gan, W.A.T. Wan Abdullah, H. Zainuddin | 1512.09280 | q-fin.RM | 2016-01-01 |
| 计算最差风险价值的改进算法：数值挑战与自适应重排算法 | Marius Hofert, Amir Memartoluie, David Saunders, Tony Wirjanto | 1505.02281 | q-fin.RM | 2015-12-29 |
| 动态保险模型中的积分-微分方程奇异问题 | Tatiana Belkina, Nadezhda Konyukhova, and Sergey Kurochkin | 1511.08666 | q-fin.RM | 2015-11-30 |
| 实践中最好的风险度量是什么？标准度量的比较 | Susanne Emmer, Marie Kratz, Dirk Tasche | 1312.1645 | q-fin.RM | 2015-11-20 |
| 内部风险度量估计的验证 | Mark H.A. Davis | 1410.4382 | q-fin.RM | 2015-11-20 |
| 大宗索赔保险市场中的风险：双分图结构 | Oliver Kley and Claudia Kluppelberg and Gesine Reinert | 1410.8671 | q-fin.RM | 2015-11-16 |
| 资本配置与Solvency II框架下的风险偏好 | Ivan Granito and Paolo De Angelis | 1511.02934 | q-fin.RM | 2015-11-11 |
| 多条曲线HJM模型用于风险管理 | Chiara Sabelli, Michele Pioppi, Luca Sitzia and Giacomo Bormetti | 1411.3977 | q-fin.RM | 2015-10-09 |
| 双部市场结构中的条件风险测度 | Oliver Kley and Claudia Kl"uppelberg and Gesine Reinert | 1510.00616 | q-fin.RM | 2015-10-05 |
| 通过对偶Copula构造的违约概率估计 | Luciana Dalla Valle, Maria Elena De Giuli, Claudia Tarantola, Claudio Manelli | 1405.1309 | q-fin.RM | 2015-08-24 |