残疾保险中的风险聚合与随机赔付准备金
摘要：在大型均质的寿险或伤残年金政策组合中，假设这些政策在代表经济人口环境的外部随机过程条件下是独立的。利用大数定律的条件，我们建立了大组合的索赔准备金和风险聚合之间的联系。此外，我们推导了一种关于现值矩的偏微分方程。此外，我们展示了如何将多因素统计强度模型近似为单因素模型，从而可以非常高效地解决偏微分方程。最后，我们通过有限差分方法和蒙特卡洛模拟计算伤残年金的现值矩的数值例子。
作者：Boualem Djehiche and Bj"orn L"ofdahl
论文ID：1401.3589
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2014-08-27