养老基金中的整合性机会约束条件在资产负债管理中的应用
摘要：整合性机会约束在养老基金的资产负债管理中的作用 一期整合性机会约束和多期整合性机会约束 基于一个数值例子分析了一期整合性机会约束和多期整合性机会约束对养老基金的最优决策的影响 量化了多期整合性机会约束的安全性提升 用更保守的方法会更明智
作者：Youssouf A. F. Toukourou and Franc{c}ois Dufresne
论文ID：1503.05343
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-03-19