有限样本量下的Anderson-Darling检验效率：应用于对手方信用风险内部模型的回测
摘要：限制了样本量，在反对方信用风险建模的背景下，本文对Anderson-Darling检验进行了理论和实证评估。我们展示了在长时间范围内反对利率模型分布进行回测时，该检验的限制，并提出了一种改进的版本，能够更有效地检测模型波动性的低估。最后，我们提供了一个实证应用。
作者：M. Formenti, L. Spadafora, M. Terraneo, F. Ramponi
论文ID：1505.04593
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-05-19