关于一种用于有效计算带跳跃和随机波动性损失模型的条件风险价值（CVaR）（和风险价值VaR）的转换方法

摘要：使用傅里叶变换技术高效计算任意损失随机变量的风险价值和条件风险价值

作者：Alessandro Ramponi

论文ID：1407.1072

分类：Risk Management

分类简称：q-fin.RM

提交时间：2015-06-01

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