非寿险保险数据中的依赖性和重尾特征
摘要：瑞典四家主要非寿险公司向瑞典金融监管当局发送的年度报告数据是我们研究的对象。我们旨在寻找五个最大业务线上的损失的边际分布和依赖关系，以便创建财务安全储备金（SCR）计算模型。我们试图通过合理定义精算责任预测的会计年损失，并在可能时汇总多家公司的观察结果，以减少对基本分布及其参数的不确定性。我们发现我们的数据中业务线之间的依赖关系比Solvency II标准公式假设的要弱。我们还发现公司之间存在可能影响金融稳定性的依赖关系，在估计损失分布参数时必须考虑这一因素。此外，我们讨论了在哪些情况下，使用内部模型进行SCR计算比使用标准公式更有利（或不利）于保险公司。
作者：Jonas Alm
论文ID：1501.00833
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-01-06