金融危机的实际产出成本：一种损失分配方法
摘要：跨国家金融危机导致的国内生产总值损失的频率（每个时期的损失事件数量）和严重程度（每次发生的损失）进行了研究。我们执行损失分布方法（LDA）来估计多国总体国内生产总值损失概率密度函数，并与金融危机引起的极端事件相关的百分位数。 我们发现，金融危机导致的产出损失存在很大的异质性，货币危机导致的产出损失较债务和银行危机较小。 在发生概率为每五年百分之一的极端全球金融危机中，世界GDP损失在2.95％至4.54％之间。
作者：Daniel Kapp and Marco Vega
论文ID：1201.0967
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-03-19