具有CxLS属性的风险度量
摘要：法确定的凸风险度量是我们此次贡献的重点，这些风险度量在分布水平上的水平集是凸的。通过放松Weber（2006）中的假设，我们证明这些风险度量可以被识别为广义缺口风险度量的一类。作为直接的结果，我们能够扩展Ziegel（2014）和Bellini和Bignozzi（2014）关于凸风险度量的引导性凸风险度量的结果，并确认expectiles是唯一的引导性一致风险度量。此外，我们通过一种弱的混合连续性概念，提供了对凸风险度量鲁棒性的简单刻画。
作者：Freddy Delbaen, Fabio Bellini, Valeria Bignozzi and Johanna F. Ziegel
论文ID：1411.0426
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2014-11-04