| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| “‘少即是多’ 的案例：用预期下行风险对风险偏好进行建模” | Mihaly Ormos and Dusan Timotity | 1704.05332 | q-fin.RM | 2017-04-19 |
| 基于正态分布子风险的综合风险资本计算中的参数不确定性 | Andreas Fr"ohlich, Annegret Weng | 1704.01608 | q-fin.RM | 2017-04-07 |
| 高度相关市场中的熵与信用风险 | Sylvia Gottschalk | 1604.07042 | q-fin.RM | 2017-04-05 |
| 超额损失再保险在均值-方差准则下的最优性 | Danping Li, Dongchen Li, Virginia R. Young | 1703.01984 | q-fin.RM | 2017-03-22 |
| 系统性风险、最大熵与银行间传染 | M. Andrecut | 1703.04549 | q-fin.RM | 2017-03-16 |
| 逆向压力测试银行间网络 | Daniel Grigat, Fabio Caccioli | 1702.08744 | q-fin.RM | 2017-03-13 |
| 衡量系统性风险：鲁棒排序技术方法 | Amirhossein Sadoghi | 1503.06317 | q-fin.RM | 2017-02-23 |
| 关于风险值 Lambda 的性质：鲁棒性、引导性和一致性 | Matteo Burzoni, Ilaria Peri, Chiara Maria Ruffo | 1603.09491 | q-fin.RM | 2017-02-07 |
| 集合值凸和一致风险度量的多投资组合时间一致性 | Zachary Feinstein, Birgit Rudloff | 1212.5563 | q-fin.RM | 2017-01-27 |
| 动态多元风险度量技术的比较 | Zachary Feinstein and Birgit Rudloff | 1305.2151 | q-fin.RM | 2017-01-27 |
| 欧洲银行监管，压力测试的作用。一些简要考虑 | Simone Manduchi | 1612.05227 | q-fin.RM | 2016-12-16 |
| 金融传染与资产清算策略 | Zachary Feinstein | 1506.00937 | q-fin.RM | 2016-11-30 |
| 使用扩展的CreditRisk+对死亡率和人寿保险投资组合进行分析 | Jonas Hirz, Uwe Schmock, Pavel V. Shevchenko | 1601.04557 | q-fin.RM | 2016-11-28 |
| 稳健金融体系的最优投资组合 | Yoshiharu Maeno, Kenji Nishiguchi, Satoshi Morinaga, Hirokazu Matsushima | 1211.5235 | q-fin.RM | 2016-11-17 |
| 反方向边界在交易对手信用风险管理中的应用 | Amir Memartoluie, David Saunders, Tony Wirjanto | 1505.02292 | q-fin.RM | 2016-10-31 |
| 杠杆要求和抛售对金融网络中资产清算策略引发的金融传染效应的影响 | Zachary Feinstein and Fatena El-Masri | 1507.01847 | q-fin.RM | 2016-10-17 |
| 多重风险因素的相关依赖结构：Copula与相关性质 | Jianxi Su and Edward Furman | 1610.02126 | q-fin.RM | 2016-10-10 |
| 危机与一个双分区市场模型的物理阶段 | Nima Dehmamy, Sergey Buldyrev, Shlomo Havlin, Harry Eugene Stanley, Irena Vodenska | 1609.05939 | q-fin.RM | 2016-10-05 |
| 金融网络中通过系统性风险交易税消除系统性风险 | Sebastian Poledna and Stefan Thurner | 1401.8026 | q-fin.RM | 2016-10-03 |
| 风险一致的条件系统性风险度量 | Hannes Hoffmann, Thilo Meyer-Brandis, Gregor Svindland | 1609.07897 | q-fin.RM | 2016-09-27 |
| 操作风险应该用标准化测量方法替代高级测量方法吗？ | Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko, Bertrand Hassani and Ariane Chapelle | 1607.02319 | q-fin.RM | 2016-09-15 |
| 风险价值与多元化原则 | Arturo Erdely | 1609.02774 | q-fin.RM | 2016-09-12 |
| 有关推广Choquet积分的Jensen不等式及其在风险规避中的应用 | Wioletta Szeligowska, Marek Kaluszka | 1609.00554 | q-fin.RM | 2016-09-05 |
| 风险度量与保证金控制 | Giuseppe Carlo Calafiore, Leonardo Massai | 1608.08283 | q-fin.RM | 2016-08-31 |
| 重新思考金融传染 | Gabriele Visentin, Stefano Battiston, Marco D'Errico | 1608.07831 | q-fin.RM | 2016-08-30 |