相关性依赖概念在Copulas中的应用与边际自由群行为指数
摘要：具有负极端依赖性质的一组联合分布函数被提出。这组联合分布函数与双变量情形下的反单调函数对合相符，最重要的是在一致次序上证明到不存在严格小于给定联合分布函数的分布函数。在多维度大于2的情况下，考虑最小联合分布函数的集合可以在研究各种优化问题中具有重要意义。为了展示提出的联合分布函数集合的重要性，我们给出了具有任意给定均匀边缘概率分布的聚合和的方差最小化问题。作为这些联合分布函数的金融/精算应用，我们使用加权Spearman的rho定义了一个新的群体行为指数，并利用提出的联合分布函数集合确定了指数的尖锐下界。
作者：Jae Youn Ahn
论文ID：1503.03180
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-03-12