摘要：非凸偏好的最优风险配置问题的下确界表示和风险配置的存在性和渐近最优性的必要和充分条件; 在具有失真风险度量的非凸框架中，最优风险配置问题的有界性仅取决于偏好; 同样在非凸框架中，对于符合连续的最优风险配置，"边际风险配置"仅取值为0或1; 在我们的表示中，市场偏好和总风险的作用可以分离。
作者：Hirbod Assa
论文ID：1503.04460
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-03-17
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