摘要：具有相关性的Black-Scholes模型中的篮子衍生品的分位数对冲问题被考虑。推导出了概率最大化函数和成本降低函数的显式公式。展示了这些结果在广泛交易的数字、量化、超额收益和价差期权中的适用性。
作者：Micha{l} Barski
论文ID：1010.5810
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2016-01-08
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