重尾损失因子随机共享风险的界限
摘要：关于共享风险向量$V$的随机机制，我们对个体代理商的暴露风险和市场总体风险得出渐近下界和上界。风险由Value-at-Risk或条件尾部期望来衡量。我们假设$V$的分量具有Pareto尾部，并在多元正则变化设置下具有任意依赖结构。上界和下界由于尾指数$ \alpha $的独立收敛和完全相关的$V$分量给出，其中$ \alpha $小于或大于1。对于非线性聚合函数，无法得出界限的反例完整了图像。
作者：Oliver Kley and Claudia Kluppelberg
论文ID：1503.03726
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2016-04-12