计算最差风险价值的改进算法：数值挑战与自适应重排算法
摘要：计算均质投资组合最差风险价值的算法中存在的数值挑战被确定并提供了解决方案，同时还给出了对其实施的警告。此外，对于近似具有任意边际损失分布的投资组合最差风险价值的重新排列算法的概念和计算改进也给出了。特别地，介绍和研究了一种新型的自适应重排算法。这些算法使用R包qrmtools进行实现。
作者：Marius Hofert, Amir Memartoluie, David Saunders, Tony Wirjanto
论文ID：1505.02281
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-12-29