关于BCBS针对操作风险的新标准化方法提案的评论
摘要：新方法-标准度量方法（SMA）在计算银行的操作风险监管资本方面被引入。本研究对SMA在各种假设和实际情况下的行为进行了研究，发现这种新方法的简单性在其他方面付出了巨大代价：我们发现，SMA无法适当地对银行的风险配置变化做出反应，也无法区分不同的风险配置。相对于先前的AMA方法来拟合损失数据，SMA的监管资本结果通常在银行之间的变异性更大。SMA可能会导致银行在操作风险方面过度或不足保险，相对于先前的AMA标准。最后，我们认为SMA不仅在衡量风险的能力方面是倒退的，更重要的是，它未能建立管理行为和资本需求之间的任何联系。
作者：Giulio Mignola, Roberto Ugoccioni, Eric Cope
论文ID：1607.00756
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2016-07-05