资本配置与Solvency II框架下的风险偏好
摘要：计算公司面临的每种风险的分配融资能力 II 资本需求 (SCR) 的方法，并考虑到不同风险之间的分散效应。所提出的方法基于欧拉原理。我们展示它具有很适合的性质，如 Denault (2001) 和 RORAC 的一致性，并对使用标准公式的公司具有实际意义。此外，我们还展示了如何使用这种方法来评估承保和再保险策略，并基于风险资本回报来定义公司的风险偏好度量。
作者：Ivan Granito and Paolo De Angelis
论文ID：1511.02934
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2015-11-11