一种具有金融风险测量应用的多元帕累托分布形式。
摘要：一个新的多元分布引入了任意参数化和具有正相关的单变量帕累托边际分布。与Asimit等人(2010年)的概率律不同，本文中的结构绝对连续于相应的勒贝格测度。该分布对于精算师来说具有重要意义，因为它与流行的脆弱性模型有联系，并且能够描述依赖性重尾风险。新分布的起源与一些已有的概率模型相关联，并且证明了有用的特性结果。发展了解累积分布和概率密度函数、(联合)矩和回归等表达式。运用最小值和最大值的分布以及一些加权风险度量来说明该分布在保险中的应用可能性。
作者：Jianxi Su, Edward Furman
论文ID：1607.04737
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2016-07-19