RACORN-K: 基于风险规避模式匹配的投资组合选择
摘要：基于风险规避的CORN-K算法在股票市场上寻找最优投资组合时，能够显著提高回报率、夏普比率和最大回撤。经过在DJIA、MSCI、SP500（N）和HSI四个数据集上的实验证明，RACORN-K算法能够在波动市场上取得显著且可靠的改进。
作者：Yang Wang, Dong Wang, Yaodong Wang, You Zhang
论文ID：1802.10244
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2018-03-01