使用区块链图模型对比特币风险进行建模
摘要：比特币持有者面临的一个关键挑战是管理外汇风险，尤其是对比特币兑换法定货币的错误决策可能会使其损失数百万美元。与金融交易所不同，基于区块链的加密货币将整个交易历史公开给公众。通过处理所有交易，我们模拟网络并生成高度还原的图表，从而能够描述网络中信息流的演变过程。我们展示了这种数据表示形式如何支持一种新的微观结构建模方法，着重研究用户、实体及其相互作用在加密货币投资风险的形成和动态中所扮演的角色。特别是，我们确定了一些子图（"链片"），这些子图对比特币价格和波动性具有预测影响，并描述了表明极端损失的链条类型。
作者：Cuneyt Akcora, Matthew Dixon, Yulia Gel and Murat Kantarcioglu
论文ID：1805.04698
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2018-05-15