多元风险度量的超对策关系
摘要：动态多元风险度量的多投资组合时间一致性与超级鞅性质之间的等价性被证明。此外，该集合值超级鞅所对应的对偶变量被刻画为风险度量在对偶表示中的最坏情况对偶变量。给出了满足超级鞅性质的多元风险度量的示例。获得这些结果至关重要的是对集合值动态风险度量的标量化的对偶表示，这在关于多元风险的快速增长的文献中具有独立的意义。
作者：Zachary Feinstein, Birgit Rudloff
论文ID：1510.05561
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2018-02-02