金融系统风险的网络模型：综述
摘要：全球金融系统可以被看作是一个庞大复杂的网络，其中银行、对冲基金和其他金融机构通过可见和不可见的金融联系互相连接。最近，人们对导致这个网络崩溃的机制的理解十分关注。当现有的金融联系从风险分散的手段变成金融机构之间风险传播的渠道时，这种崩溃就可能发生。在这篇综述文章中，我们总结了金融系统风险建模的最新进展。我们特别关注网络方法，例如因双边敞口或重叠组合而导致的违约级联模型，并报道了关于银行间网络的最新研究结果。当前的综述提供了一个新兴的跨学科领域的概览，该领域涵盖了网络科学、物理学、工程学、经济学和生态学等多个学科的交叉点。
作者：Fabio Caccioli, Paolo Barucca, and Teruyoshi Kobayashi
论文ID：1710.11512
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2018-04-11