极限行权价下的认购定价函数和隐含波动率的渐近公式及误差估计
摘要：欧式看涨期权定价函数相关的隐含波动率的渐近公式和误差估计的结果得到了本文的研究。我们证明了这些公式意味着李氏的隐含波动率矩公式和贝奈姆-弗里兹的尾翼公式。此外，我们还分析了在无相关的赫尔-怀特、斯坦-斯坦和黑斯顿模型中股票价格分布呈现帕累托尾，并找到了这些模型中的看涨期权定价函数的渐近公式和误差估计。
作者：A. Gulisashvili
论文ID：0906.0394
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2009-06-03