摘要：波动性建模和期权定价的文献是一个重要且多样化的领域。本文回顾了最重要的波动性模型和期权定价方法，从常数波动性模型到随机波动性模型。我们还调查了一些较少为人知的模型，例如混合模型。我们解释了各种波动类型（如实现波动性和隐含波动性），并讨论了实证特性。
作者：Sovan Mitra
论文ID：0904.1292
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2009-04-09
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