SSRJD随机强度模型下违约掉期定价的精确公式
摘要：快速准确的单名称违约掉期的半解析公式在移动平方根跳跃扩散（SSRJD）违约强度模型中的研发和测试。该模型可以根据CDS期限结构和一些违约掉期进行校准，以便对其他信用衍生品进行一致的定价和对冲。我们通过数值实验表明，该模型得出的波动率微笑是合理的。
作者：Damiano Brigo and Naoufel El-Bachir
论文ID：0812.4199
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2008-12-23