摘要：拓展：恢复互换利率、数字违约掉期价差和常规信用违约互换价差之间存在无套利关系，并主张恢复互换中使用的公平远期恢复率必须包含预期恢复价值的凸性溢价。
作者：Arthur M. Berd
论文ID：1001.0783
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2010-01-07
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