以色列风格障碍期权的二项式逼近
摘要：巴黎奥赛斯二进制市场中巴伊亚期权的价格和风险在Black-Scholes市场中的巴伊亚期权的序列逼近中收敛，并估计了收敛速度。这些结果也是对于普通的美式期权来说是新颖的，并且从计算的角度来看也是有趣的，因为在二进制市场中，可以通过动态规划算法来获得这些量。本论文在[11]和[7]的研究基础上继续研究，但由于巴伊亚期权的特殊性质，需要更多的论证。
作者：Yan Dolinsky and Yuri Kifer
论文ID：0907.4136
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2009-07-24