不确定性对条件权利定价的影响
摘要：参数不确定性对随机扩散模型的影响以及对衍生品定价的影响 通过Dirichlet形式方法研究。我们应用Bouleau最近开发的技术 用于对冲程序，以计算相对于参数扰动的SDE轨迹的灵敏度。我们证明这个模型可以复制价差。 我们还证明，如果随机微分方程有封闭形式表示，灵敏度也具有封闭形式表示。 我们展示了对数正态扩散的情况，并证明了这个框架能够预测与历史数据一致的隐含波动率面。
作者：Simone Scotti
论文ID：1001.5202
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2010-01-29