摘要：用一个独特的定价表达式在Levy模型中推导出多个新的异态期权定价公式。许多传统的高斯模型定价公式也作为副产品得到。
作者：Rossella Agliardi
论文ID：1001.3308
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2010-01-20
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