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摘要：基于对未来流动性风险的市场感知，建立了一种折价债券的定价公式。然后引入了一个基于信息的流动性模型，用于得到债券价格的表达式。对债券价格动态的分析表明，债券的波动性是由一些加权永续年金的价格决定的。推导出了利率衍生品的定价公式。
作者：Dorje C. Brody and Robyn L. Friedman (Imperial College London)
论文ID：0905.0072
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2010-05-24