摘要：不完全市场中的动态风险度量和有限时间周期内，证明了对于一般的动态凸风险度量，买方和卖方对未来权益的风险中性价格都受到下界和上界的限制，分别由动态对冲价格的下限和上限确定。
作者：Xavier De Scheemaekere
论文ID：0909.3219
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2010-09-08
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