不流动市场中的期权定价：最优系统、对称简化和精确解
摘要：对一类非线性定价模型进行研究，其中包括Sircar和Papanicolaou引入的动态对冲策略对资产价格的反馈效应。我们首次研究了模型中涉及非线性需求函数的情况。使用Lie群分析方法，我们研究了这些非线性扩散方程的对称性质。我们提供了最佳子代数系统和对研究的偏微分方程组到常微分方程组的完整非等价约化集。在大多数情况下，我们得到了精确解的族或导出了方程的特殊解。
作者：Ljudmila A. Bordag
论文ID：1002.0864
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2010-04-08