亚式期权的下限和上限界限：一种统一方法
摘要：对于处理金融风险管理问题而言，在定价公式不存在的情况下，希望能够得到准确的期权价格上下界。本文提出了一种统一的方法，用于获得亚式期权（包括VWAP期权）的上下界。所得到的界适用于连续时间和离散时间框架下的时间相关利率情况。提供了数值实例以说明界的准确性。
作者：Alexander Novikov, Nino Kordzakhia
论文ID：1309.2383
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-09-11