局部波动跳跃扩散模型下篮式期权价值的下界近似
摘要：派生欧洲篮子看涨期权的计算方法的近似值：局部波动跳跃扩散模型的近似值。我们应用渐近展开方法来找到欧洲篮子看涨期权下限的近似值。如果局部波动函数是时间无关的话，近似值就存在闭合形式表达式。数值测试表明，与文献中的蒙特卡洛和其他近似方法相比，所提出的近似方法快速且准确。
作者：Guoping Xu, Harry Zheng
论文ID：1212.3147
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-10-15