摘要：具有有限观测时间的半鞘模型中，我们推导出了算术亚式期权价格的递归公式。该方法基于风险中性期望与回报过程的二次变差之间的关系以及欧式期权价格。只要有欧式期权价格，计算算术亚式期权价格就很简单。在Black-Scholes框架和指数Lévy模型下提出了具体数值结果的应用。
作者：Kyungsub Lee
论文ID：1311.4969
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-11-21
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