| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 一个高效的统一方法用于Copula市场模型中的传播期权定价 | Edoardo Berton and Lorenzo Mercuri | 2112.11968 | q-fin.PR | 2023-08-31 |
| 短期亚洲期权在具有局部波动性的跳跃扩散模型中的渐近分析 | Dan Pirjol, Lingjiong Zhu | 2308.15672 | q-fin.PR | 2023-08-31 |
| Hermite基函数的非参数期权价格估计 | Carlo Marinelli, Stefano d'Addona | 2209.09656 | q-fin.PR | 2023-08-15 |
| 低利率环境下一般GMWB年金的评估 | Claudio Fontana and Francesco Rotondi | 2208.10183 | q-fin.PR | 2023-08-08 |
| 多元Lévy模型：校准与定价 | Giovanni Amici, Paolo Brandimarte, Francesco Messeri, Patrizia Semeraro | 2303.13346 | q-fin.PR | 2023-08-01 |
| 美国护照在指数Lévy模型中的选择 | Zakaria Marah | 2307.16649 | q-fin.PR | 2023-08-01 |
| 由Lévy过程驱动的美式交换期权 | Zakaria Marah | 2307.10900 | q-fin.PR | 2023-07-21 |
| 亚洲期权定价：基于拉盖尔积分的扩散核方法 | P. G. Morrison | 2307.09969 | q-fin.PR | 2023-07-20 |
| 公平保护掉期：超级养老金的一种新型保险 | Huansang Xu and Ruyi Liu | 2305.09472 | q-fin.PR | 2023-07-13 |
| 具有保本回报的股权链接证券的估值 | David Xiao | 2306.15026 | q-fin.PR | 2023-06-28 |
| 社交媒体情绪与首次公开发行回报 | Domonkos F. Vamossy | 2306.12602 | q-fin.PR | 2023-06-23 |
| 商品衍生品的通用前瞻曲线动力学 | David Xiao | 2306.12921 | q-fin.PR | 2023-06-23 |
| 隐含波动率表面的新编码及其合成生成 | Zheng Gong, Wojciech Frys, Renzo Tiranti, Carmine Ventre, John O'Hara, Yingbo Bai | 2211.12892 | q-fin.PR | 2023-06-09 |
| 会计噪音与可转债定价 | Mike Derksen, Peter Spreij, Sweder van Wijnbergen | 1804.06890 | q-fin.PR | 2023-05-18 |
| 最大隐含方差斜率--实践方面 | Fabien Le Floc'h and Winfried Koller | 2304.13610 | q-fin.PR | 2023-04-27 |
| 高效准确的完全参数化局部波动率模型对外汇市场偏斜进行校准 | Dongli Wu, Bufan Zhang, Xiao Lin | 2211.14431 | q-fin.PR | 2023-04-24 |
| 幂律下的尾部期权定价 | Nassim Nicholas Taleb, Brandon Yarckin, Chitpuneet Mann, Damir Delic, and Mark Spitznagel | 1908.02347 | q-fin.PR | 2023-03-21 |
| 无套利定价、动态和抵押担保衍生品的远期价格 | Alessio Calvelli | 2208.08746 | q-fin.PR | 2023-03-10 |
| 用篮子的前三个矩计算篮子期权定价：对数正态模型及其扩展 | Dongdong Hu, Hasanjan Sayit, Frederi Viens | 2302.08041 | q-fin.PR | 2023-02-20 |
| Black-Scholes模型中亚式期权的敏感性 | Dan Pirjol, Lingjiong Zhu | 2301.06460 | q-fin.PR | 2023-01-18 |
| 深度曲线相关的偏微分方程用于仿射粗糙波动性 | Antoine Jacquier and Mugad Oumgari | 1906.02551 | q-fin.PR | 2023-01-04 |
| 盖永玩具波动性模型的理论分析 | Ofelia Bonesini and Antoine Jacquier and Chloe Lacombe | 2001.05248 | q-fin.PR | 2022-11-10 |
| 流动性成本、特异波动性和预期股票回报 | M. Reza Bradrania, Maurice Peat, Stephen Satchell | 2211.04695 | q-fin.PR | 2022-11-10 |
| 极端天气事件后断电对股票价格的反应：得自德克萨斯州断电的证据 | Sherry Hu, Kose John, and Balbinder Singh Gill | 2210.16905 | q-fin.PR | 2022-11-01 |
| 浮动障碍期权定价的路径积分方法 | Qi Chen, Hong-tao Wang and Chao Guo | 2209.12542 | q-fin.PR | 2022-09-27 |