摘要：路径依赖波动率模型的详细分析：存在和唯一强解的证明，边界点行为的特征化，渐近闭合期权价格以及小时间行为估计的推导。
作者：Ofelia Bonesini and Antoine Jacquier and Chloe Lacombe
论文ID：2001.05248
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2022-11-10
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中