摘要：定价美式交换期权的问题是我们考虑的课题，该期权由一种L\'evy过程驱动。我们研究了美式交换期权的性质，将其表示为相应的欧式交换期权价格与提前行权溢价之和。其次，我们展示了自由边界的一些特性，并给出了美式交换期权的近似公式。
作者：Zakaria Marah
论文ID：2307.10900
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2023-07-21
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