浮动障碍期权定价的路径积分方法
摘要：路径积分方法在量子力学中为障碍期权定价提供了一种新的思路。对于比例浮动障碍步进期权，期权价格变化过程类似于量子力学中的一维梯形势垒散射问题；对于浮动双障碍步进期权，期权价格的变化过程类似于在有限对称方势阱中移动的粒子。使用路径积分方法，可以推导出定价核和期权价格的解析表达式。显示了期权价格作为基础价格、浮动利率、利率和行权价格的函数的数值结果，这些结果与数学方法给出的结果一致。
作者：Qi Chen, Hong-tao Wang and Chao Guo
论文ID：2209.12542
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2022-09-27