| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 多样性与稀疏性：对指数跟踪的新视角 | Yu Zheng and Timothy M. Hospedales and Yongxin Yang | 1809.01989 | q-fin.PM | 2020-02-04 |
| Volterra Heston模型下的均值-方差组合配置 | Bingyan Han and Hoi Ying Wong | 1904.12442 | q-fin.PM | 2020-01-30 |
| 合成资产和实物资产的最佳投资组合管理策略 | Jaros{l}aw Gruszka, Janusz Szwabi''nski | 1904.10250 | q-fin.PM | 2020-01-08 |
| 趋势跟随策略的最优分配 | Denis S. Grebenkov and Jeremy Serror | 1410.8409 | q-fin.PM | 2020-01-03 |
| 基于预测模型使用藤蔓独立联合分布的投资组合优化：金融危机的实证评估 | Maziar Sahamkhadam, Andreas Stephan | 1912.10328 | q-fin.PM | 2019-12-24 |
| 不同风险度量方法在最优投资组合中的比较 | Alev Meral | 1912.09573 | q-fin.PM | 2019-12-23 |
| 基于等级依赖性的功能生成交易策略的泄漏 | Kangjianan Xie | 1912.04221 | q-fin.PM | 2019-12-10 |
| 均值方差组合选择中的模型风险：最坏情况方法的解析解 | Roberto Baviera, Giulia Bianchi | 1902.06623 | q-fin.PM | 2019-12-03 |
| 指数Kihlstrom-Mirman偏好下的集体化养老金投资 | John Armstrong and Cristin Buescu | 1911.02296 | q-fin.PM | 2019-11-26 |
| 现代遗赠型共同寿险：集合年金产品的创新 | Thomas Bernhardt and Catherine Donnelly | 1903.05990 | q-fin.PM | 2019-11-25 |
| 具有同质化的Epstein-Zin偏好的集体养老金投资 | John Armstrong and Cristin Buescu | 1911.10047 | q-fin.PM | 2019-11-25 |
| 默顿投资组合问题在Volterra Heston模型下 | Bingyan Han and Hoi Ying Wong | 1905.05371 | q-fin.PM | 2019-11-20 |
| 基于基数约束的指数跟踪：一种随机神经网络方法 | Yu Zheng, Bowei Chen, Timothy M. Hospedales, Yongxin Yang | 1911.05052 | q-fin.PM | 2019-11-15 |
| 最小方差组合的稀疏性与稳定性 | Sven Husmann, Antoniya Shivarova, Rick Steinert | 1910.11840 | q-fin.PM | 2019-10-28 |
| 在一个转换市场框架中，最佳动态期货投资组合 | Tim Leung and Yang Zhou | 1910.06432 | q-fin.PM | 2019-10-16 |
| 南非市场的灵活观点系统资产配置 | Ann Sebastian and Tim Gebbie | 1910.05555 | q-fin.PM | 2019-10-15 |
| 期货合约篮子的最优交易 | Bahman Angoshtari, Tim Leung | 1910.04943 | q-fin.PM | 2019-10-14 |
| 不可观测定价误差下的最优收敛交易 | S"uhan Altay, Katia Colaneri, Zehra Eksi | 1910.01438 | q-fin.PM | 2019-10-08 |
| 层次主成分分析及其在投资组合管理中的应用 | Marco Avellaneda | 1910.02310 | q-fin.PM | 2019-10-08 |
| 知晓市场风险价格的价值 | Katia Colaneri and Stefano Herzel and Marco Nicolosi | 1909.07837 | q-fin.PM | 2019-09-19 |
| 股市均值回归策略的实证研究 | Seung-Hyun Moon, Yong-Hyuk Kim, Byung-Ro Moon | 1909.04327 | q-fin.PM | 2019-09-11 |
| 最大化和最小化预期回报的最优投资组合之间的关系 | Takashi Shinzato | 1908.07813 | q-fin.PM | 2019-08-22 |
| 鲁棒优化能否提供改善的投资组合绩效？：对印度市场的实证研究 | Shashank Oberoi and Mohammed Bilal Girach and Siddhartha P. Chakrabarty | 1908.04962 | q-fin.PM | 2019-08-15 |
| “‘强健’是否有益？——来自印度市场的视角” | Mohammed Bilal Girach and Shashank Oberoi and Siddhartha P. Chakrabarty | 1908.05002 | q-fin.PM | 2019-08-15 |
| 资产配置的关键决策：基于惩罚分位数回归 | Giovanni Bonaccolto | 1908.04697 | q-fin.PM | 2019-08-14 |