基于等级依赖性的功能生成交易策略的泄漏
摘要：通过从基于排序依赖组合生成函数生成的交易策略中功能性研究所谓的泄漏效应。这种效应是衡量由于更新组合成分股票而导致交易策略财富损失的。从理论上讲，交易策略的泄漏效应明确地通过有限变动项来表示。泄漏的计算与以前的研究所建议的方法不同。然后引入了一种用于在离散时间估计泄漏的方法，并提供了一些实际考虑。一个实证例子说明了在不同成分列表大小下相应交易策略的泄漏。
作者：Kangjianan Xie
论文ID：1912.04221
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2019-12-10