最大化和最小化预期回报的最优投资组合之间的关系
摘要：投资集合优化问题的淬灭无序系统的最小投资风险评估和最优投资集合的投资集中度使用统计力学信息学分析方法进行了积极研究。然而，迄今为止的工作没有充分比较不同投资集合优化问题的最优投资集合。因此，在本文中，我们使用拉格朗日未定乘子法和复制分析方法来研究具有预算和投资风险约束的期望收益最大化问题和期望收益最小化问题之间的最优投资集合的关系。特别是，我们导出了这些最大化和最小化问题的最优投资集合的均方误差和相关系数作为可由两个约束定义的可行子空间表征的一个变量（风险容忍度程度）的函数。
作者：Takashi Shinzato
论文ID：1908.07813
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2019-08-22