| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 位置和投资组合选择问题：一个统一框架 | Justo Puerto and Moises Rodr''iguez-Madrena and Andrea Scozzari | 1907.07101 | q-fin.PM | 2019-07-17 |
| 在预期效用运算符框架下的投资组合选择问题 | Irina Georgescu, Louis Aim''e Fono | 1906.11831 | q-fin.PM | 2019-07-01 |
| 基于长期持有的不可知配置组合的论点 | Pierre-Alain Reigneron, Vincent Nguyen, Stefano Ciliberti, Philip Seager, Jean-Philippe Bouchaud | 1906.05187 | q-fin.PM | 2019-06-13 |
| 最佳动态基础交易 | Bahman Angoshtari, Tim Leung | 1809.05961 | q-fin.PM | 2019-05-28 |
| 使用循环坐标下降法高效计算均值回归投资组合 | Th''eophile Griveau-Billion and Ben Calderhead | 1905.05841 | q-fin.PM | 2019-05-16 |
| 比例交易成本对系统生成的投资组合的影响 | Johannes Ruf and Kangjianan Xie | 1904.08925 | q-fin.PM | 2019-04-22 |
| 动态跨期效用优化的Riccati变换方法应用于Hamilton-Jacobi Bellman方程 | Sona Kilianova, Daniel Sevcovic | 1903.10065 | q-fin.PM | 2019-03-26 |
| 保险公司在具有一般扩散因子模型下的预期指数效用最大化：完全市场情况 | Hiroaki Hata, Shuenn-Jyi Sheu, Li-Hsien Sun | 1903.08957 | q-fin.PM | 2019-03-22 |
| 圆锥市场模型中的行为投资者 | Huy N. Chau, Miklos Rasonyi | 1903.08156 | q-fin.PM | 2019-03-21 |
| 使用神经网络预测股票风险和收益的遗传算法设计伊朗股市的最优投资组合 | Masoud Fekri, Babak Barazandeh | 1903.06632 | q-fin.PM | 2019-03-18 |
| 机器人顾问的稳健资产配置 | Thibault Bourgeron, Edmond Lezmi, Thierry Roncalli | 1902.07449 | q-fin.PM | 2019-02-21 |
| 复杂数值风险分散 | Yusuke Uchiyama, Takanori Kadoya, Kei Nakagawa | 1810.04370 | q-fin.PM | 2019-02-20 |
| 具有保障最低权益敞口的CPPI期权 | L. Di Persio, I. Oliva. K. Wallbaum | 1902.06505 | q-fin.PM | 2019-02-19 |
| 约束风险预算组合：理论、算法、应用与难题 | Jean-Charles Richard, Thierry Roncalli | 1902.05710 | q-fin.PM | 2019-02-18 |
| 具有中间极限的鲁棒期望效用最大化 | Daniel Bartl, Patrick Cheridito and Michael Kupper | 1712.07699 | q-fin.PM | 2019-02-12 |
| 凯利最优股票投资组合的再平衡频率考虑：基于控制理论框架 | Chung-Han Hsieh, John A. Gubner, B. Ross Barmish | 1807.05265 | q-fin.PM | 2019-01-28 |
| 带有不确定参数和借款成本的受限投资组合消费策略 | Zhou Yang, Gechun Liang, Chao Zhou | 1711.02939 | q-fin.PM | 2018-12-06 |
| 变动年金中GLWB的最优初始策略：无套利方法 | H. Huang, M.A. Milevsky, and T.S. Salisbury | 1304.1821 | q-fin.PM | 2018-11-27 |
| （次优）多样化模型的最新综述 | Johannes Bock | 1811.08255 | q-fin.PM | 2018-11-21 |
| 是否可能过量服用α？ | Zura Kakushadze and Jim Kyung-Soo Liew | 1404.0746 | q-fin.PM | 2018-11-15 |
| 用原油和天然气多元化美国股票组合：基于制度依赖的多种风险测度的优化 | Hayette Gatfaoui | 1811.02382 | q-fin.PM | 2018-11-07 |
| 动态随机组合优化中的预期效用最大化和条件风险价值偏离基于偏差的夏普比率 | Sona Kilianova, Daniel Sevcovic | 1810.11619 | q-fin.PM | 2018-10-30 |
| 投资组合构建的重要性 | Stefano Ciliberti and Stanislao Gualdi | 1810.08384 | q-fin.PM | 2018-10-22 |
| 将论文标题翻译成中文：应用凯利准则于股票市场的广义框架 | Tim Byrnes, Tristan Barnett | 1806.05293 | q-fin.PM | 2018-08-21 |
| 一个投资和消费模型的转共道特性和收敛速度 | Baojun Bian, Harry Zheng | 1808.04265 | q-fin.PM | 2018-08-14 |