| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 绩效与持久性：评估Alpha以识别超越者 | Hugo Inzirillo and R''emi Genet | 2111.06886 | q-fin.PM | 2021-11-17 |
| 专家意见和对具有高斯漂移的多变量股票收益率的对数效用最大化 | J"orn Sass, Dorothee Westphal, Ralf Wunderlich | 1601.08155 | q-fin.PM | 2021-11-04 |
| 高斯漂移下金融市场专家意见的扩散逼近 | J"orn Sass, Dorothee Westphal, Ralf Wunderlich | 1807.00568 | q-fin.PM | 2021-11-04 |
| 模型不确定性下的鲁棒效用最大化策略及其收敛性 | J"orn Sass, Dorothee Westphal | 1909.01830 | q-fin.PM | 2021-11-04 |
| 多元金融市场中具有随机漂移的鲁棒效用最大化 | J\"orn Sass, Dorothee Westphal | 2009.14559 | q-fin.PM | 2021-11-04 |
| 最佳分配延期收入年金 | F. Habib, H. Huang, A. Mauskopf, B. Nikolic, T.S. Salisbury | 2111.01234 | q-fin.PM | 2021-11-03 |
| 可预测回报下功用效用优化的近似解决方案 | Dmytro Ivasiuk | 1911.06552 | q-fin.PM | 2021-10-13 |
| 分数增长投资组合 | Anthony E. Brockwell | 2109.10814 | q-fin.PM | 2021-09-23 |
| 多条承保线和投资组合约束下的保险公司资产负债管理：拉格朗日对偶方法 | Rafael Serrano and Camilo Castillo | 1810.08466 | q-fin.PM | 2021-08-13 |
| 使用多元正态温和稳定过程和Foster-Hart风险进行加密货币组合优化 | Tetsuo Kurosaki, Young Shin Kim | 2010.08900 | q-fin.PM | 2021-08-10 |
| 模型风险对多期均方差标准下动态投资组合选择的影响 | Spiridon Penev, Pavel V. Shevchenko, Wei Wu | 2108.02633 | q-fin.PM | 2021-08-06 |
| 稀疏组合投资通过排序后的$ell\_{1}$-范数 | Philipp J. Kremer, Sangkyun Lee, Malgorzata Bogdan, Sandra Paterlini | 1710.02435 | q-fin.PM | 2021-07-30 |
| 正向偏好下的制度转换市场模型中的最优投资和比例再保险 | Katia Colaneri, Alessandra Cretarola, Benedetta Salterini | 2106.13888 | q-fin.PM | 2021-06-29 |
| 基于规则的动态生命周期投资策略 | T.R.B. den Haan, K.W. Chau, M. van der Schans, C.W. Oosterlee | 2011.02596 | q-fin.PM | 2021-06-02 |
| 评估信贷收款政策对微型金融银行的组合质量的影响 | Esther Yusuf Enoch and Abubakar Mahmud Digil and Usman Abubakar Arabo | 2105.10991 | q-fin.PM | 2021-05-28 |
| 基于Hawkes模型的金融与保险中的Merton投资问题 | Anatoliy Swishchuk | 2104.02694 | q-fin.PM | 2021-05-04 |
| Heston市场模型中的投资组合管理高级策略 | Jaros{l}aw Gruszka, Janusz Szwabi''nski | 2007.13879 | q-fin.PM | 2021-04-28 |
| 用一种新的列表排序算法构建长短股票组合 | Xin Zhang, Lan Wu, Zhixue Chen | 2104.12484 | q-fin.PM | 2021-04-27 |
| 职业年金计划中的投资策略 | Frank Bosserhoff, An Chen, Nils Sorensen, Mitja Stadje | 2104.08956 | q-fin.PM | 2021-04-20 |
| 一种基于深度确定性策略梯度的股票组合管理策略 | Huanming Zhang, Zhengyong Jiang, Jionglong Su | 2103.11455 | q-fin.PM | 2021-03-23 |
| 多期投资组合优化：使用模型预测控制与均值-方差和风险平衡框架 | Xiaoyue Li, A. Sinem Uysal, John M. Mulvey | 2103.10813 | q-fin.PM | 2021-03-22 |
| 新兴市场的金融风险测量器FRM | Souhir Ben Amor, Michael Althof, Wolfgang Karl H"ardle | 2102.05398 | q-fin.PM | 2021-02-11 |
| 均值方差组合管理中的函数优化 | Ka Wai Tsang, Zhaoyi He | 2005.12774 | q-fin.PM | 2020-12-10 |
| 贝叶斯分位数基准下的组合投资选股 | Taras Bodnar, Mathias Lindholm, Vilhelm Niklasson and Erik Thors''en | 2012.01819 | q-fin.PM | 2020-12-04 |
| 基于部分信息的基金经理的隐含激励 | Flavio Angelini and Katia Colaneri and Stefano Herzel and Marco Nicolosi | 2011.07871 | q-fin.PM | 2020-11-17 |